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2010年6月 3日 (木)

マーチンゲール・ナンピン・ヘッジ戦略

このEAに興味を持っています。URL

「MartingailExpert_v1.0_Stochastic.lzh」をダウンロード

その名の通り、マーチンゲール手法とストキャスティクを
使用したEAになるのですが、

内容としては、(ロングの場合 ショートは逆になります。)

・ポジションがない場合は、

20100603145202
ストキャスト(200、20、20)の青線が赤点線を下から上に突き抜け、
かつ青線が50以上の場合に成り行きでポジションを持ちます。

・そのまま設定したリミットに達した場合はポジションをクローズします。

・ポジションが逆に行って、指定した幅(たとえば1円)に達した場合は
 ナンピンでポジションを持ちます。

 マーチンゲールなのでナンピンは倍数(最初のポジションの倍のロット)
 で買いポジションを立てます。

・全部のロングポジションのクローズ値は、最後に持ったポジションの買値+ポジション数*リミットポイントです。

たとえば90円でドル円をロングします(1万通貨)。
リミットを50銭とすると、
90.5円になればそのまま決済(5000円の利益)します。

しかし、逆方向に進んだ場合、
ナンピン幅を1円とすれば、89円になれば新しいポジションを立てます。
(面倒なのでマーチンゲールではなく等倍でロットを持つとします。)

このときの決済値は89円+2*50ポイントで90円になります。

このまま、レートが動いて90円に達した場合は、
スプレッドを考慮しなければ、
90円のポジションは90円決済でプラマイ0円の利益
89円のポジションは90円決済でプラス10000円の利益になります。

このように複数のポジションによって利益を相殺して、
できる限り利益を出すことを目指すシステムになります。

ただ、この決済値の出し方の方法だと、ナンピン幅とリミット値の
組み合わせでかなり利益が変わってきてしまいます。

上記の設定だと、5ポジションまでは利益が出るかトントンの設定ですが、
それ以上だとマイナスで決済する設定のはずです。

ただ、トレンドがあるときは初めのポジションでどんどん決済されるので、
利益はでやすいです。

※ロングはロングで決済し、ショートはショートで決済します。

両建てでポジションを相殺決済することはしません。

なぜこれを試しているかといえば、現在トラリピのEAを使っているのですが、
一歩間違うと塩漬けポジになってしまう可能性があるため、
その代わり(もしくは併用)として使えないかとおもっています。


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